数字货币交易模型胜率全解析

  • 时间:
  • 浏览:363
分享到:

自从交易产生以来,无论是商品还是股票,无论是债券还是外汇,无论是期货还是数字货币,交易的本质从来就没有改变过,改变的仅仅是现象,或者说是标的和形式。

货币交易模型必定是一种胜率与赔率之间取得平衡的游戏" src="http://www.juu5.com/upload/image/20180716/1531704278593603.jpg" popup>

交易的本质或秘密是什么

为了说明这个问题,我们从一个简单的例子开始。假设某交易员7月15日在数字货币市场做了10笔EOS交易,他每笔交易亏损额(即止损额)是100美元,盈利额(即止盈额)是300美元,则他当天所有的盈亏可能将如下表所示:

货币交易模型,必定是一种胜率与赔率之间取得平衡的游戏-比特评级BitRating.com" src="http://www.juu5.com/upload/image/20180716/1531704279927069.jpg" popup>

以上就是该交易员在当天做10笔交易的情况下所有盈亏的可能性。由于数字货币交易费用较低,而且众多交易所纷纷开展了全额返还交易费用的政策,所以,在此我们将交易费用忽略不计。

现在,为了分析方便,我们引入两个概念:

  • 胜率,即在总交易笔数中,盈利笔数的概率或占比;

  • 赔率,或盈亏比,即每笔交易的盈利金额与亏损金额的比率。

在引入了胜率和赔率的概念之后,通过上表我们可以清晰地看到:在赔率或盈亏比一定的情况下,胜率越低,净盈亏越少;在胜率达到了30%之后,才实现正盈利;此后胜率越高,净盈亏越大。

所以,在盈亏比或胜率一定的情况下,要尽可能地提高交易的胜率,这样总体盈利情况才最优。但是,要想提高交易的胜率,必定会降低交易的赔率;而要想提高交易的赔率,必定需要降低交易的胜率。也就是说,赔率和胜率是一种“互损”的关系。

在实际交易过程中,无论是胜率还是赔率,都是不稳定的,这不仅仅源于市场分分秒秒的变化,也源于投资者内心的波动。交易胜率与赔率的变化,既增加了投资者的交易难度,也为获取更大的盈利成果提供了可能。

至于如何在胜率与赔率之间实现平衡,则取决于投资者个人的交易风格和交易模型了。对于短线交易者尤其是高频量化策略而言,一般是通过降低盈亏比来提高胜率,对于长线交易者而言,一般是牺牲胜率来追求高赔率。

最后再举个简单的例子,假设投资者每笔亏损额定在100美元,但每笔盈利额定在10000美元,那么即使出现9笔亏损只有1笔交易,结果还能实现9100美元的净盈利。当然,连续10笔亏损的交易也是存在的。所以,无论是何种风格的数字货币交易模型,必定是一种胜率与赔率之间取得平衡的游戏。


想了解更多区块链赚钱的方法,请添加一下微信号,资深分析师为你揭秘区块链圈币策略,次日热点早知道,让你提前布局,尽情在币圈中去赚钱。
区块链社群

版权声明:本文仅为传播消息之用,不代表聚优区块链立场,文章不构成投资建议。如需转载,请务必注明文章原作者以及来源聚优区块链(http://www.juu5.com),部分图片来源于网络,我们尊重版权,如有疑问敬请联系,我们将核实并删除。

猜你喜欢

加密资产市场熊市大洗牌,炒币的你还能坚持多久?

加密资产市场由于之前鱼龙混杂,以至于整个市场发展受到了极大的限制。TechCrunch发布的一份数据报告中提到截止2018年6月30日超过1000个加密项目“已经死亡”。根据C

2018-08-05

以区块链之名撑门面,这些手机真的能+区块链吗?

区块链的热潮,手机厂商唯恐错过。自进入2018年,糖果、长虹、联想、HTC纷纷推出区块链手机。其中,糖果创世版区块链手机、长虹R8麒麟手机均主打挖矿功能,联想S5主打支付安全,

2018-08-05

FCoin张健:关于FCoin的三个真相、一个计划和一个杀手锏 A+

三个真相是:FCoin冷启动已经成功、FT未来将被挖完是利好、这批跟风交易挖矿的都要死。一个计划是:3个月内将FCoin还给社区。一个杀手锏是:交易挖矿只是发行阶段的现象,透明

2018-08-05

央行禁止大家炒币的原因

一边是如火如荼的市场,主流的大机构开始跑步进入数字货币市场,一边是冰冷的政策,不允许交易,这种冲突何时能得到解决?截止目前,今年已有140亿美金等值的艾西欧融资成功,吸引资金的

2018-07-21

李笑来以太坊地址曝光,割完韭菜拒不认账?

李笑来可以说是这个圈子最具争议的人物,一方面是“比特币首富”,另一方面是割韭菜的“骗子”。今天,因为录音事件再次被推到风口浪尖的李笑来接受了专访。在采访中,李笑来表示自己是一个

2018-07-21